◯最大ドローダウンでEAを選ぶ

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どうも!
たろーです

私がEAを選ぶ際注意しているのが

①最大ドローダウン(最大DD)
②PF値(プロフィットファクター)
③勝率と損益レシオ
④保有ポジションの含み損

①~④です。
そのなかでも
最も重要視しているのが
①最大ドローダウン(最大DD)です。
勝率と損益レシオ・PF値が優秀でも
最大DDが大きいとかなり危険なEAと判断しています。

ドローダウンは
「資金の下落率」を表しており
資金最大値から下落→再び最大値まで回復する間に
どらだけマイナスになったかを表す数値です。

例に出して説明すると
①最大資金1000の時に100のドローダウンを出した場合→ドローダウン10%

②その後、さらに100のドローダウンを出した場合、
連敗して200のドローダウンを出した場合→ドローダウン30%

①②から、このEAの最大ドローダウンは、30%になります。
この最大ドローダウンの数値が大きいと
『負ける時にドカンと負ける』
『連敗する可能性がある』と推測できます。
今までの経験上、EAを選ぶ際は
最大ドローダウン20%以内。(これでも高めですが…)
個人的にEAを選ぶ際には、
最大ドローダウン10%以下のEAを選ぶようにしています。
最大ドローダウンには
現在保有しているポジションの含み損は入りません。
大量に含み損ポジションを抱えている場合
最大ドローダウンは低くなる傾向にあります。
最大ドローダウンが低いEAは
大量の含み損ポジションを抱えている可能性があります。
EA選ぶ際には、注意が必要です。

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