◯カーブフィッティング

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どうも!
たろーです

バックテストは
過去の値動きを使って
トレードしてみたらどうなるか?
を検証する事です。
バックテストで
そのロジックが
過去にどんなトレードをしたか?
検証する事ができ
将来にどんなトレードをするか?
を予想する事ができます。
バックテストはロジックが
有効かを判断するのに
重要な要素のひとつです。
ただ
バックテストだけでは
判断できない部分があります。
その判断できないのが
カーブフィッティング。
過去のデータに対して
過剰に最適化する事です。
私も最適化してますが
簡単な最適化しかしません。
カーブフィッティングは
最適化のやり過ぎで
過去の相場と
全く同じ動きをしないと
利益が出ないEAになります。
EAを選ぶ時
カーブフィッティングしている
EAを避ける必要があります。
カーブフィッティングを
見わける方法は下記になります。

1.PFや勝率が高すぎないか?

PFが3以上のものは
避けた方がいいです。
勝率も高くて80%まで。
98%とか、100%とかを
宣伝文句のeaは避けた方がいいです。
使えない可能性が高いです。
(ナンピン系は別です)

2.リアルトレード結果は好調か?

カーブフィッティングは
バックテストを
よく見せれる事ができますが
リアルトレードでは
成績を残す事が出来ない
可能性が非常に高いです。
バックテストだけでなく
リアルトレードの結果にも
注目しておく必要があります。
バックテストは凄い結果
リアルトレードはダメダメ…
そんなEAは結構あります。
その事を考えると
リアルトレードを公開しないのは
避けた方が無難です。
リアルトレードの公開は
Myfxbookなどの
第三者経由の公開が
goodだと思います。
第三者経由の公開だと
不正が出来にくいので安心です。
販売者自身が
リアルトレードを公開している場合
トレード結果画像を切り貼りして
いい数字になっている事があるので
注意が必要です。

以上が
私が実践している
カーブフィッティングの
見抜き方になります。

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