一本勝ち バックテスト

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トレーリングストップ

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どうも!
たろーです。

トレーリングストップで幸せに一本勝ち
一本勝ち
一本勝ち | fx-on.comバックテストです。

【EA概要】
通貨ペア
[USD/JPY]

取引スタイル
[デイトレード][スキャルピング]

最大ポジション数
1
その他:リスクを管理しやすい。

最大ロット数
1

使用時間足
M15

最大ストップロス
80

テイクプロフィット
0
その他:トレーリングストップなので、上限なし。

両建て
なし

マーケットの勢いを自動に察知し
エントリータイミングを探します。
エントリー後の一定の期間において
独自ロジックに基づき
トレーリングストップを行うかどうかを判定。
トレーリングストップしていく場合は
理論上は期待利益が無限大です。

エントリー当初の勢いより
弱まってきていると察知した場合
自動に手仕舞いを行えるクローズ機能を実装。
素早く賢くクローズしてくれます。
利益の確保は勿論
損失を最小限に抑えることを大優先にしています。

【バックテスト】
通貨ペア USDJPY
期間 15分足(M15) (2005.01.01 – 2015.12.31)
モデル 全ティック
モデリング品質 89.97%

初期証拠金 100000.00
スプレッド 10

純益 582950.00
総利益 2367410.00
総損失 -1784460.00

プロフィットファクタ 1.33

最大ドローダウン 46300.00 (38.06%)
相対ドローダウン 38.06% (46300.00)

総取引数 2920
売りポジション(勝率%) 1499 (86.52%)
買いポジション(勝率%) 1421 (56.93%)
勝率(%) 2106 (72.12%)

最大
勝トレード 19750.00
敗トレード -8100.00

平均
勝トレード 1124.13
敗トレード -2192.21

最大
連勝(金額) 20 (12340.00)
連敗(金額) 5 (-5270.00)

最大
連勝(トレード数) 35330.00 (12)
連敗(トレード数) -15590.00 (4)

平均
連勝 3
連敗 1

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約10年のバックテストになります。
取引回数が2920回になるので
統計的に信頼できます。

初期資金に対する収益が
5.8倍とかなり高いです。
収益性が高いEAと判断できます。

最大ドローダウンが38%と高いので
このリスクを必ず許容してから
運用されることをオススメします。
このドローダウンを許容できない場合は
ロットを下げるなどの対策をされた方がいいです。

勝率が70%以上
リスクリワードレシオが0.5程度なので
勝率20%が落ちてきた時に
運用停止を検討した方が良さそうです。

リスクを許容できるなら
収益性が高いので
ポートフォリオに加えてもいいと判断しています。

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